dr hab. Tadeusz Winkler-Drews
Katedra Bankowości, Ubezpieczeń I Ryzyka
Profesor nadzwyczajny
Prof. ALK dr hab. Tadeusz Winkler- Drews - Kierownik Katedry Bankowości Ubezpieczeń i Ryzyka Zainteresowania badawcze: rynki finansowe, zarządzanie ryzykiem, inżynieria finansowa. Autor 3 monografii, kilkunastu rozdziałów w monografiach oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu finansów. Recenzent prac doktorskich, promotor rozpraw doktorskich. Uczestnik i organizator konferencji naukowych na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Staże naukowe za granicą: Université Paris II, Université Le Hawre, University of Applied Science BFI Vienna. Współpraca z instytucjami finansowymi w Polsce i we Francji.
Publikacje w czasopismach naukowych:
JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., PODGÓRSKI B., WINKLER-DREWS T. (2020), "Do political connections shield from negative shocks? Evidence from rating changes in advanced emerging economies", JOURNAL OF FINANCIAL STABILITY, Online, s. Online, afiliacja: ALK.
BŁAWAT B., NOWAK A., Shachmurove Y., WINKLER-DREWS T. (2018), "Forecasting Company Default Using News Sentiment Analytics", Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law, Vol.7, Issue 1, s. 8-49, afiliacja: ALK.
WINKLER-DREWS T. (2015), "Contrarian Strategy Risk on the Warsaw Stock Exchange", PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, "Financial Investments and Insurance – Global Trends and the Polish Market", 381, s. 483-495, afiliacja: ALK.
NOWAK A., WINKLER-DREWS T., Shachmurove Y. (2015), "The Risk of Holding Periods across International Stock Exchanges", INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS, 20, 2, s. 91-110, afiliacja: ALK.
WINKLER-DREWS T. (2010), "Ranking Otwartych Funuszy Emerytalnych metodą Morningstar", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 29, s. 255-262, afiliacja: ALK.
WINKLER-DREWS T. (2009), "Fuzje giełd - giełda fuzji", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(98), s. 3-13, afiliacja: ALK.
WINKLER-DREWS T. (2007), "Efektywność inwestowania w derywaty indeksowe na GPW w Warszawie", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 462, s. 107-123, afiliacja: WSPIZ.
WINKLER-DREWS T. (2006), "Taksonomiczne metody hierarchicznej i niehierarchicznej prezentacji struktury portfela inwestycyjnego", PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. K. ADAMIECKIEGO W KATOWICACH, ---, s. 59-67, afiliacja: WSPIZ.
WINKLER-DREWS T. (2006), "Rynkowe uwarunkowania rozwoju funduszy emerytalnych w kontekście przemian gospodarczych XX wieku", PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ: WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI, 1108, s. 92-108, afiliacja: WSPIZ.
WINKLER-DREWS T. (2005), "Integracja, korelacja, inflacja,...wariacja?", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(77), s. 40-42, afiliacja: WSPIZ.
WINKLER-DREWS T. (2004), "Taksonomia portfela inwestycyjnego jako narzedzie analizy i kontroli jego struktury", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, 389, s. 111-118, afiliacja: WSPIZ.
WINKLER-DREWS T. (2003), "Taksonomia portfela inwestycyjnego", RYNEK TERMINOWY, 2, s. 117-119, afiliacja: WSPIZ.
Monografie:
Kosiński B., NOWAK A., Karkowska R., WINKLER-DREWS T. (2017), "Podstawy współczesnej bankowości", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, afiliacja: ALK.
NOWAK A., Kosiński B., Karkowska R., WINKLER-DREWS T. (2017), "Osnovi suciasnowo bankiwnictwa", Wydawictwo Rastr-7, Lwów, afiliacja: ALK.
WINKLER-DREWS T. (2009), "Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny", PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, afiliacja: ALK.
Rozdziały w monografiach:
WINKLER-DREWS T. (2019), "Advanced Emerging Patchwork", w: T. Czerwińska, A. Z. Nowak (red.), Rynek kapitałowy - oszczędności i inwestycje, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 11-50, afiliacja: ALK.
WINKLER-DREWS T., BŁAWAT B. (2015), "Modeling Financial News DurationUsing ACD-Models", w: Martinčík David , Ircingová Jarmila , Janeček Petr (red.), Mathematical Methods in Economics - MME 2015, University of West Bohemia, s. 919-924, afiliacja: ALK.
WINKLER-DREWS T. (2011), "The Divesification of VaR", w: Barczak A.S, Dziwok E. (red.), Mathematical, Econometrical and Computer Methods in Finance and Insurance 2009, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, s. 127-135, afiliacja: ALK.
WINKLER-DREWS T., TOMASIK E. (2009), "Rozkład stabilny, uogólniony Pareto oraz t-Studenta w modelowaniu dziennych stóp zwrotu indeksu WIG20", w: Chrzan P., Czernik T. (red.), Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ W KATOWICACH, Katowice, s. 91-100, afiliacja: ALK.
WINKLER-DREWS T., TOMASIK E. (2009), "Rozkład stabilny, uogólniony Pareto oraz t-Studenta w modelowaniu tygodniowych stóp zwrotu indeksu WIG20", w: Chrzan P., Czernik T. (red.), Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ W KATOWICACH, Katowice, s. 83-90, afiliacja: ALK.
WINKLER-DREWS T. (2008), "Risk premium on the polish shares market", w: Baliamoune-Lutz M., Nowak A.Z., Steagall J. (red.), Global Economy. In Search of New Ideas and Concepts, UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA, JACKSONVILLE I WYDZIAŁ ZARZADZANIA UW, Warszawa, s. 151-164, afiliacja: WSPIZ.
WINKLER-DREWS T. (2008), "Effectiveness of derivatives market of the Warsaw Stock Exchange", w: Baliamoune-Lutz M., Nowak A.Z., Steagall J. (red.), Global Economy. In Search of New Ideas and Concepts, UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA, JACKSONVILLE I WYDZIAŁ ZARZADZANIA UW, Warszawa, s. 165-183, afiliacja: WSPIZ.
WINKLER-DREWS T. (2008), "Innowacje hybrydowe - instrumenty strukturyzowane", w: Chrzan P. (red.), Modelowanie Matematyczne i Ekonometryczne na Polskim Rynku finansowym. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach , AKADEMIA EKONOMICZNA IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W KATOWICACH, Katowice, s. 214-220, afiliacja: WSPIZ.
WINKLER-DREWS T. (2008), "Kross-korelacja jako metoda weryfikacji charakterystyk niepłynnego rynku derywatów", w: Chrzan P., Czernik T. (red.), Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2006. Praca zbiorowa, AKADEMIA EKONOMICZNA IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W KATOWICACH, Katowice, s. 371-378, afiliacja: WSPIZ.
WINKLER-DREWS T., NOWAK A. (2007), "Risk of Polish Stock Exchange Market. Risk of derivative's market instruments", w: Steagall J. Baliamoune-Lutz M., Nowak A. (red.), Global Economy - How It Works, UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA, JACKSONVILLE I WYDZIAŁ ZARZADZANIA UW, Warszawa, s. ---, afiliacja: WSPIZ.
WINKLER-DREWS T. (2007), "Efektywność inwestowania w derywaty indeksowe na GPW w Warszawie", w: --- (red.), Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 462, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 507-515, afiliacja: WSPIZ.
WINKLER-DREWS T. (2007), "Efektywność indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie", w: --- (red.), Modelowanie i prognozowanie Gospodarki Narodowej. Prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 5, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, s. 521-528, afiliacja: WSPIZ.
WINKLER-DREWS T. (2006), "Rynkowe uwarunkowania rozwoju funduszy emerytalnych w kontekście przemian gospodarczych XX wieku", w: --- (red.), Statystyka aktuarialna - stan i perspektywy rozwoju w Polsce nr 1108, AKADEMIA EKONOMICZNA IM. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU, Wrocław, s. 92-108, afiliacja: WSPIZ.
WINKLER-DREWS T., NOWAK A. (2006), "The development of derivatives market on the Warsaw Stock Exchange", w: Steagall Jeff, Baliamoune-Lutz Mina, Nowak Alojzy (red.), Global Economy - How It Works, UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA, JACKSONVILLE I WYDZIAŁ ZARZADZANIA UW, Warszawa, s. 50-69, afiliacja: WSPIZ.
WINKLER-DREWS T., NOWAK A. (2006), "Risk of Polish Stock Exchange Market, Risk of spot market instruments", w: Steagall Jeff, Baliamoune-Lutz Mina, Nowak Alojzy (red.), Global Economy - How It Works, UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA, JACKSONVILLE I WYDZIAŁ ZARZADZANIA UW, Warszawa, s. 85-102, afiliacja: WSPIZ.
Członek Grupy Roboczej ds. Usług Płatniczych Rady Rozwoju Rynku Finansowego, Departament Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwo Finansów, 2007 - 2010
Członek Rady Programowej, Izba Ubezpieczeń Gospodarczych i Obsługi Ryzyka, 2010 –
Kierownik Katedry Bankowości i Ubezpieczeń i Ryzyka, 2012 -
Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego, 2016 -